شرح العلاقات بين الأسواق المالية Correlation وكيفية الاستفادة منها

خلال السطور التالية سنوضح معني العلاقات بين الأسواق المالية(Correlation) وكيفية الاستفادة منها اثناء التداول وهذه المقالة جزء هام جدا من سلسلة مقالات سابقة.
أوضحنا من خلاها ما هو الفوركس بالتفصيل كما اوضحنا طرق التداول في الأسواق المالية وعرضنا استراتيجيات تداول ناجحة.

ما هي العلاقات بين الأسواق المالية(Correlation):
يقصد بالعلاقات بين الأسواق المالية أن عادة لا يتحرك زوج او سلعة بشكل منفصل عن باقي الأزواج بمعني إذا كنت تلاحظ الرسوم البيانية فأنك في بعض الأوقات قد تلاحظ ارتفاع زوجين في نفس الوقت بشكل غريب.
في الحقيقة نحن نلاحظ هذه العلاقات منذ سنوات وتتميز هذه العلاقة بسهولة الرصد، فحاليا يمكنك القاء النظر على جدول يتوافر في العديد من المواقع الالكترونية لتحديد العلاقات بين الأزواج والسلع والمؤشرات (سنشرح الجدول في السطور القادمة).
مثال:
في الوقت الحالي إذا ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار فان زوج الدولار الأسترالي مقابل العملة الأمريكية الخضراء سيرتفع أيضا.
وإذا ألقيت نظرة على زوج اليورو مقابل الفرنك ستجده يرتفع أيضا وهكذا يمكنك توقع ان، زوج اليورو مقابل الين يرتفع أيضا.
ففي المعتاد أن، هذه الأزواج تتحرك مع بعضها ليس المقصود ان يحدث ارتفاع بنفس المقدار او تحرك بنفس القوة لكن بصورة عامة ستجد أن، ارتفاع أحدهم متزامن مع ارتفاع الأخر.
هذه العلاقة لا تتوقف عند حدود العملات لكن تمد إلى السلع والمؤشرات والعملات الرقمية أيضا.
على سبيل المثال، ارتفاع زوج اليورو مقابل الدولار يتزامن معه ارتفاع الذهب والفضة.
من أين تأتي العلاقات بين الأدوات المالية(Correlation):
الأسواق المالية العالمية ليست منفصلة عن بعضها بل مترابطة واقتصاديات الدول كذلك، على سبيل المثال هناك علاقة شهيرة وقوية بين النفط والدولار الكندي إذا ارتفع النفط يهبط زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي.
لماذا تحدث هذه العلاقة؟ لان اقتصاد كندا يعتمد على النفط بصورة كبيرة جدا.

علاقة أخري شهيرة وهي العلاقة العكسية بين الذهب المقوم بالدولار والدولار مقابل الين الياباني إذا ارتفع الذهب انخفض الدولار مقابل الين وذلك لان المستثمرين يعتبرون الين ملاذ امن مثل الذهب في أوقات الازمات.
مميزات التداول بناء على متابعة العلاقات بين الأسواق(Correlation):
أولا، تستطيع تصفية اشارت التداول الغير حقيقة من خلال متابعة العلاقات بين الأزواج مثلا إذا كنت تعرف ان، حاليا العلاقة بين اليورو مقابل الدولار والجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي إيجابية.
وظهرت اشاره شراء على زوج بينما ظهرت اشاره بيع على زوج أخر، هنا ستتأكد ان هناك شيء غير صحيح حدث.
ثانيا، تقدر على مضاعفة الأرباح بسهولة انت لا تحتاج لتحليل ازواج كثيرة لفتح عدة مراكز تداول، ستقوم بتحليل زوج والبحث من خلال الجدول على الأزواج المترابطة معه وستقوم بتحليلها والتداول عليها.
ثالثا، تستطيع بشكل أفضل إدارة المخاطر.
رابعا، إذا اتقنت قراءة العلاقات بين الأدوات المالية يمكن التداول بأسلوب الهيدج بكفاءة وتحقق منها الكثير من الأرباح.
خامسا، بالتعرف على أن هناك علاقة بين زوجين أ وب قوية جدا ستجد أن أحدهم يسبق الأخر بالتالي يمكنك استخدام الزوج أ كمؤشر لتوقع حركة الزوج الأخر.
كيفية قراءة جدول العلاقات بين الأدوات المالية (currency correlation tables/Matrix):
في البداية تم تقسيم العلاقة بين الأدوات المالية (الأزواج، السلع، المؤشرات،..) إلى علاقة قوية ومتوسطة وأخيرة ضعيفة.
يرمز للعلاقة القوية بالرقم 1 والعلاقة القوية المعاكسة يرمز لها بالرقم -1، بينما يرمز لعدم وجود علاقة بالصفر.
بالنظر إلى الجدول التالي ستجد ان، العلاقة بين الأزواج وبعضها تندرج من الصفر وحتى 1 وهذا يعني ان هذه الأزواج تتداول في نفس الاتجاه لكن بدرجات متفاوتة. والعلاقات التي تبدأ من مناطق 0.70:0.80 وفيما أعلى تعتبر قوية وتستحق الاهتمام وكل ما ارتفعت كل ما كان أفضل بطبيعة الحال والعكس صحيح.
الصورة التالية توضح العلاقة بين زوج اليورو مقابل الدولار وعدة ازواج أخري، بالنظر إلى العمود الأول من اليسار نلاحظ أن، الإطار الزمني ساعة والعلاقات التي بداخل المستطيل الأخضر جميعها فوق 0.80 بالتالي نستنتج ان، هذه الأزواج تتخذ نفس اتجاه اليورو مقابل الدولار بنسبة كبيرة.
 
(الصورة التالية توضح اتجاه اليورو مقابل الدولار)

وزوج الدولار الأسترالي يتخذ نفس اتجاه اليورو مقابل الدولار الأمريكي والرسم البياني التالي يوضح ذلك.

بينما نلاحظ ان، اليورو مقابل الجنيه الإسترليني يتخذ نفس اتجاه اليورو مقابل الدولار لكن، بصورة ضعيفة ولا يمكن التداول بناء عليها.
 
وأخيرا، نلاحظ أن اليورو مقابل الدولار الأسترالي يتداول في اتجاه معاكس لليورو مقابل الدولار وللأزواج ذات العلاقة الطردية معه.
 
ملحوظة: العلاقة بين الأدوات المالية تدرس بناء على فترة زمنية معنية فهناك اطر زمنية تكون فيها العلاقة قوية جدا بين زوجين ومع الانتقال لإطار زمني أعلى قد تجد ان، العلاقة بين الزوجين ضعيفة.
بالتالي إذا كنت تستخدم الجدول اثناء تحليل فرصة تداول سريعة لا تنظر للعلاقة بين الزوجين على الإطار الزمني الأسبوعي او الشهر، يكفي تحليل إطار الأربع ساعات او اليومي بحد أقصى.
وفي النهاية، هذه العلاقات ليست جامدة انما في حالة متحركة وتختلف باختلاف الوقت بالتالي ننصح دائما بمتابعة جدول العلاقات، وتمني ان تكون مقالة العلاقات بين الأسواق المالية قد إضافة جديد او أوضحت أشياء غير مفهومة.